CDS et la prévision du défaut des banques

Doctorant : Eric Thorez

Directeur de recherche : Hervé Alexandre

Date de soutenance :

Le spread de crédit sur les marchés obligataires

Doctorant : MBENGUE Mohamed Lamine

Directeur de recherche : J. MATHIS

Date de soutenance : 30/11/-0001

Les problèmes inverses

Doctorant : MAYRARGUE Stéphane

Directeur de recherche : H. GEMAN

Date de soutenance : 30/11/-0001

Modélisation des flux financiers des entreprises et test du modèle sur différents types de sociétés

Doctorant : JEHLEN Laure

Directeur de recherche : F. QUITTARD-PINON

Date de soutenance : 30/11/-0001

Evaluation d’options exotiques en marché incomplet : le cas de l’électricité et du crédit

Doctorant : MERRAN Grégory

Directeur de recherche : H. GEMAN

Date de soutenance : 30/11/-0001

Méthodes de valorisation et de couverture en marchés incomplets

Doctorant : SCAPULA François-Charles

Directeur de recherche : H. GEMAN

Date de soutenance : 30/11/-0001

Le capital risque en Europe : quelle utilisation des mécanismes contractuels ?

Doctorant : Vanessa Joly

Directeur de recherche : Edith Ginglinger

Date de soutenance :

Sentiment des investisseurs et efficience des marchés financiers 

Doctorant : Yoann Le Ny

Directeur de recherche : Gaëlle Le Fol

Date de soutenance :

Les recommandations des analystes financiers constituent-elles une source de création de valeur pour la gestion de portefeuilles

Doctorant : MICHEL Mary-Sol

Directeur de recherche : Laurent Batsch

Date de soutenance : 31/12/1969

Analyses et modélisations des défauts et des remboursements anticipés pour les prêts immobiliers résidentiels et commerciaux ; applications aux obligations foncières et aux MBS

Doctorant : SIMON Arnaud

Directeur de recherche : Laurent Batsch

Date de soutenance : 31/12/1969