Maître de conférences, HDR

Y. Eser ARISOY est titulaire d’un Doctorat de Bilkent University (2007) et d’une Habilitation à Diriger les Recherches de l’Université Paris-Dauphine (2015). Ses recherches se situent dans le champ de l’évaluation d’actifs et s’articulent autour de quatre axes: i) l’impact du risque de volatilité sur l’évaluation d’actifs, ii) l’impact des frictions de marché sur l’évaluation d’actifs, iii) la prévisibilité des rendements d’actifs et iv) la relation entre incertitude et volatilité de la volatilité. Ses travaux ont été publiés dans plusieurs revues internationales telles que Journal of Financial Economics, Journal of Banking and Finance, Applied Economics, Journal of Derivatives et Journal of Futures Markets. Son travail sur volatilité de volatilité a été choisi demi-finaliste dans le catégorie « Investissements » à FMA 2015 Conférence et a reçu le prestigieux « 2016 Crowell Third Prize » qui est attribué chaque année à la recherche de haute qualité qui connecte la théorie avec le pratique d’investissement quantitative.

Sujets de recherche et d'enseignement : évaluation d'actifs, marchés de capitaux, dérivés, efficience des marchés

Mon CV

Publications

[8] Agarwal, V., Y. E. Arisoy, and N. Y. Naik, 2017, “Volatility of Aggregate Volatility and Hedge Fund Returns”, Journal of Financial Economics 125, 491-510.

[7] Aboura, S., and Y. E. Arisoy, 2017, “Does Aggregate Uncertainty Explain Size and Value Anomalies?”, Applied Economics 32, 3214-3230.

[6] Fu, X., Y. E. Arisoy, M. Shackleton, and M. Umutlu, 2016, “Option-Implied Volatility Measures and Stock Return Predictability”, Journal of Derivatives 24, 58–78.

[5] Arisoy, Y. E., A. Altay-Salih, and L. Akdeniz, 2015, “Aggregate Volatility Expectations and Threshold CAPM”, North American Journal of Economics and Finance 34, 231–253.

[4] Arisoy, Y. E., A. Altay-Salih, and M. C. Pinar, 2014, “Optimal Multi-Period Consumption and Investment with Short-Sale Constraints”, Finance Research Letters 11, 16–24.

[3] Arisoy, Y. E., 2014, “Aggregate Volatility and Market Jump Risk: An Option-Based Explanation to Size and Value Premia”, Journal of Futures Markets 34, 34–55.

[2] Arisoy, Y. E., 2010, “Volatility Risk and the Value Premium: Evidence from the French Stock Market”, Journal of Banking and Finance 34, 975–983.

[1] Arisoy, Y. E., A. Altay-Salih, and L. Akdeniz, 2007, “Is Volatility Risk Priced in the Securities Market? Evidence from S&P 500 Index Options”, Journal of Futures Markets 27, 617–642.

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